Parte importante de la formación del alumno se considera el aprendizaje fuera del aula y especialmente las excursiones y visitas, que tienen siempre un propósito escolar: desde la clase III el interés por el medio natural guiará las primeras salidas desde el Colegio para ver los castaños de El Retiro, las encinas de El Pardo, y más tarde se iniciarán las visitas en las que los alumnos salen a dibujar del natural sus primeros edificios y monumentos. Parte de este proyecto de educación al aire libre son las excursiones de varios días de duración, preparadas en cada caso concienzudamente a través de trabajos de documentación previa, donde se pone en práctica ese ideal de trabajo y convivencia que el Colegio ha venido inculcando curso tras curso a sus alumnos. Asimismo, en los últimos años los mayores realizan visitas a museos e instituciones de la vida política y social en una progresiva toma de contacto con la realidad de su tiempo.